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Modèles financiers en assurance, analyse de risques dynamique Frédéric Planchet

  • Etude (broché). Paru en 11/2010
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Les normes comptables internationales (IFRS) ont introduit dans le démarche d'évaluation des engagements d'assurance le concept de « juste valeur » (« fair value »). Cela conduit à un recours de plus en plus intensif aux approches stochastiques. Par ailleurs, les évolutions à venir des règles...
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Le Mot de l'éditeur : Modèles financiers en assurance, analyse de risques dynamique

Les normes comptables internationales (IFRS) ont introduit dans le démarche d'évaluation des engagements d'assurance le concept de « juste valeur » (« fair value »). Cela conduit à un recours de plus en plus intensif aux approches stochastiques. Par ailleurs, les évolutions à venir des règles prudentielles (Solvabilité 2), via l'utilisation de « valeurs à risque donné » (« value at risk »), renforcent encore l'intérêt pour les modélisations assurantielles dont la mise en œuvre s'appuie sur des techniques stochastiques.
Le présent ouvrage présente les principes théoriques et les outils pratiques permettant de concevoir et de mettre en œuvre des modélisations répondants à ces nouvelles contraintes. Le propos des auteurs est par ailleurs illustré de nombreux exemples qui apportent un éclairage particulier sur chacun des sujets abordés.
Il est destiné aux étudiants en dernière année de leur cursus d'actuariat ainsi qu'aux actuaires désireux de disposer d'un ouvrage à même de les aider dans la mise en œuvre pratique des études qui leur sont confiées sur ces sujets.
Les travaux des auteurs sont supportés par le Cabinet Winter & Associés, et bénéficient notamment de la confrontation avec l'expérience pratique au cours des missions de conseil qu'ils mènent.

Fiche détaillée : Modèles financiers en assurance, analyse de risques dynamique

Auteur Frédéric Planchet
Editeur Economica
Date de parution novembre 2010
Collection Assurance Audit Actuariat
Format 6cm x 24cm
ISBN 2717859705
EAN 978-2717859706
Illustration Pas d'illustrations

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